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(简答题)

下列为各货币之即期汇率报价,请按照题目指示计算其远期汇率、TOM或Cash之汇率。 USD/SGD://1.4150/60,三个月USD利率为31/4~3/4%,三个月SGD利率为67/8~71/4%试计算三个月USD/SGD之双向汇率

正确答案

1.4150+1.4150Χ(6.875%-3.75%)Χ3/12=1.4216
1.4160+1.4160Χ(7.27%-3.25%)Χ3/12=1.4302

答案解析

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