（判断题）
市场风险经济资本的计量通常采用风险价值（VaR）方法，VaR是指在给定置信水平下，银行资产组合在未来一定期限内的最大可能损失值。
A对
B错
正确答案
答案解析
略
相似试题
（判断题）
根据银监会《市场风险资本计量内部模型法指引》规定，使用内部模型法计量市场风险的商业银行，其最低市场风险监管资本要求仅为一般风险价值项。
（判断题）
目前我国商业银行经济资本的计量范围一般包括信用风险、市场风险、操作风险和合规风险。
（多选题）
用于市场风险经济资本计量的VaR方法主要有以下几种（）。
（判断题）
农业银行信用风险经济资本计量采用内部系数法，具体计量公式为：经济资本占用＝经济资本计量基数×经济资本系数。
（判断题）
计量农行某分行的经济资本占用时，考虑信用、市场、操作三大风险相关性后的经济资本占用结果，比三大风险经济资本占用结果简单相加的数值要大。
（判断题）
农业银行现行的经济资本计量方案涵盖范围包括信用风险、市场风险和操作风险，包括境内、外分行，但不包括内设部门等。
（判断题）
根据农业银行现行经济资本的计量规定，交易帐户利率风险的经济资本占用由债券及债券衍生工具的特定风险资本占用和交易帐户受利率影响的金融工具的一般市场风险资本占用组成。
（判断题）
根据《中国农业银行2009年经济资本计量方案》（农银办发[2009]388号）规定，计量信用风险经济资本时，采用内部系数法，公式为：经济资本占有=经济资本计量基数经济资本系数。
（填空题）
根据银监会《市场风险资本计量内部模型法指引》，使用内部模型法计量市场风险的商业银行，其最低市场风险监管资本要求为（）与（）之和。
