（单选题）
针对期权风险的Delta+发，除了考虑Delta和Gamma，还考虑了什么风险因素？（）
ATheta
BVega
CRho
DBeta系统性风险
正确答案
答案解析
略
相似试题
（单选题）
不活跃于从事期权交易的银行，期权合约若透过Delta+法来估计银行应该计提的风险资本时，应该纳入的期权合约风险不包括：（）。
（单选题）
某机构希望能够对冲其期权组合的风险，选择了Delta对冲，即经过头寸建立后，该期权组合的Delta变成了零，那么下面哪个项目是正确的？（）
（单选题）
某个银行在交易账户中与对家进行针对某上市公司股票三个月期权的交易，目前该交易显示出银行头寸为空头看跌期权。比较用Delta和Delta-Gamma法来计量VaR，下面描述哪项正确？（）
（单选题）
BASEL Ⅱ除了针对操作风险，还规定了其他风险，下面哪个风险不属于其他风险？（）
（单选题）
Delta是测量期权价格对以下哪一个量的敏感度的？（）
（单选题）
Brooks社区银行持有20亿美元的期权组合，并使用Delta法来估算该组合的VaR。如果该银行表现出来的期权组合净头寸为多头，则实际VaR与Delta参数法相比为多少？（）
（单选题）
针对银行的信用风险管理，巴塞尔新资本协议除了需要就单个客户层面进行评估，还需要至少包括以下哪项？（）
（单选题）
银行买进一个6月到期的上海A股股价指数期权，衡量上海A股股价指数的变化，对上海A股股价指数期权Delta值影响的敏感度指标是：（）。
（单选题）
在考虑由金融机构的首席合规官负责操作风险的功能优势时，操作风险管理顾问认为这种治理方法具有以下几点，除了（）。
