（多选题）
关于零售风险暴露的评级结构，下列说法正确的是（）
A对于每一个资产池，银行必须能够提供具有损失特征的定量指标，如违约概率（PD），违约损失率（LGD）和违约风险暴露（EAD）
B细分的程度要适应内部评级法要求。必须确保某一资产池的风险暴露的数目充足，并能够适当量化和验证资产池的损失特征
C不同的资产池中，借款人和风险暴露必须有适当的分布
D任何单一的资产池，决不能过度集中银行所有的零售风险暴露
正确答案
答案解析
略
相似试题
（判断题）
如果银行的内部评级系统符合条件，零售风险暴露要按内部评级初级法处理。（）
（单选题）
对于零售风险暴露，如果银行不符合内部评级高级法，则银行只可以用（）
（判断题）
对于零售风险暴露，如果银行不符合内部评级高级法，则银行只可以用标准法。（）
（单选题）
在内部评级初级法中，对于零售风险暴露，以及公司、主权和银行风险暴露，在实施新资本协议时，银行必须至少有（）年的数据。
（单选题）
关于违约风险暴露估值，下列说法正确的是（）
（单选题）
在零售风险暴露的内部评级系统的操作中，银行必须至少（）检审每个风险资产池的损失特征和违约状况。
（多选题）
关于内部评级系统中的风险量化，下列说法正确的是（）
（多选题）
银行使用不同的技术来进行信用风险评级。关于模型这种技术，下列说法正确的是（）
（多选题）
对于零售风险暴露的评级系统，必须考虑所有与借款人和交易特征有关的全部特征，银行必须把每一笔风险暴露归入某一特定资产池。这一过程必须达到以下几方面的目的（）
