（单选题）
银行可使用（）估计违约概率，前提是证明估计的违约概率反映了授信标准以及生成数据的评级体系和当前评级体系的差异。
A映射外部数据
B行业特征及定位
C内部违约经验
D行业的成本及盈利性分析
正确答案
答案解析
略
相似试题
（单选题）
（）指通过市场上类似资产的信用价差（CreditSpread）和违约概率推算违约损失率，其假设前提是市场能及时有效反映债券发行企业的信用风险变化，主要适用于已经在市场上发行并且可交易的大企业、政府、银行债券。
（单选题）
对于（），不区分初级法和高级法，即银行都要自行估计违约概率、违约损失率和违约风险暴露。
（单选题）
商业银行可以采取（）、跨周期评级法以及介于两者之间的评级方法估计债务人的违约概率。
（单选题）
违约概率模型能够直接估计客户的违约概率，因此对历史数据的要求更高，需要商业银行建立一致、明确的违约定义，并且在此基础上积累至少（ ）年的数据。
（单选题）
客户信用评级中，违约概率的估计包括（ ）。
（单选题）
客户信用评级中，违约概率的估计包括哪两个层面?（ ）
（单选题）
（）的定义是内部评级法的重要定义，是估计违约概率、违约损失率（LGD）、违约风险暴露（EAD）等信用风险参数的基础。
（单选题）
商业银行采用（），应使用内部估计的单笔非零售风险暴露的违约损失率。
（单选题）
（）应反映经济衰退时期违约债项的损失严重程度，保证银行的违约损失估计值在所有可预见的经济条件下都保持稳健和可靠。
