1)证券的价格反映了证券的内在价值,每个投资者都掌握了充分的信息,了解每种证券的预期收益率及标准差,即证券市场是有效的。
2)投资者都是风险厌恶者,或者称之为风险回避者,即投资者要追求较高的收益,同时要求有较低的风险。
3)投资者以期望收益率及收益率的标准差为选择投资方案的依据,如果所选择的投资组合的方案风险较高,必须有额外收益作为这部分风险的补偿。
4)各种证券的收益率之间有一定的相关性,可以用相关系数或者协方差表示。
(简答题)
均值——方差分析的基本假设是什么?
正确答案
答案解析
略
相似试题
(多选题)
马柯维茨均值—方差理论假设的实际意义包括()
(判断题)
贷款未来收益(损失)的概率分布符合正态分布假设,可直接利用均值——方差模型度量其信用风险。()
(多选题)
单因素方差分析的原假设是()
(判断题)
单因子模型的优点是能够大大简化在均值-方差分析中的估计量和计算量。
(单选题)
在进行单因素方差分析时,若希望了解不同控制变量水平下观测变量的均值情况,则应选择的按钮是()
(单选题)
在进行单因素方差分析时,若要得到控制变量各水平下观测变量的均值折线图,则应选择的按钮是()
(简答题)
什么是本量利分析?其基本假设是什么?
(简答题)
什么是本量利分析,其基本假设是什么?
(单选题)
假设两个资产收益率的均值为0.12,0.15,其标准差为0.20和0.18,占组合的投资比例分别是0.25和0.75,两个资产协方差为0.01,则组合收益的标准差为()。