（多选题）
下列关于证券投资组合的表述中，正确的有（）。
A两种证券的收益率完全正相关时可以消除风险
B投资组合收益率为组合中各单项资产收益率的加权平均数
C投资组合风险是各单项资产风险的加权平均数
D投资组合能够分散掉的是非系统风险
正确答案
答案解析
当两项资产的收益率完全正相关时，两项资产的风险完全不能相互抵消，所以这样的组合不能降低任何风险，选项A错误；证券资产组合的预期收益率就是组成证券资产组合的各种资产收益率的加权平均数，选项B正确；当相关系数小于1时，证券资产组合的风险小于组合中各项资产风险的加权平均值，选项C错误；在证券资产组合中，能够随着资产种类增加而降低直至消除的风险，被称为非系统性风险；不能随着资产种类增加而分散的风险，被称为系统性风险，选项D正确。
相似试题
（多选题）
构成投资组合的证券A和证券B，其标准差分别为12％和8％，其收益分别为15％和10％，则下列表述中正确的有（）
（多选题）
下列有关某特定投资组合β系数的表述正确的有（）。
（多选题）
下列关于证券公司的表述中，正确的有（）。
（多选题）
下列各项中，关于证券交易所的表述中，正确的有（）。
（多选题）
下列关于投资项目评价方法的表述中，正确的有（）。
（多选题）
下列关于投资项目评价方法的表述中，正确的有（）。
（多选题）
根据证券法律制度的规定，下列关于证券承销的表述中，正确的有（）。
（多选题）
下列关于企业投资性房地产会计处理的表述中，正确的有（）。
（单选题）
关于证券投资组合理论的以下表述中，正确的是（）。
