（单选题）
衡量证券组合每单位风险所获得的风险溢价的指标是（）。
Aβ系数
B詹森指数
C夏普指数
D特雷诺指数
正确答案
答案解析
熟悉詹森指数、特雷诺指数、夏普指数的定义、作用以及应用。
相似试题
（单选题）
衡量证券组合每单位系统风险所获得的风险补偿指标是（）。
（判断题）
夏普指数就是证券组合所获得的高于市场的那部分风险溢价。（）
（判断题）
特雷诺指数就是证券组合所获得的高于市场的那部分风险溢价，风险由β系数测定。（）
（单选题）
（）是指证券组合所获得的高于市场的那部分风险溢价。
（单选题）
（）是指证券组合所获得的高于市场的那部分风险溢价。
（判断题）
当市场达到均衡时，所有证券或证券组合的每单位系统风险补偿相等。（）
（单选题）
某证券组合今年实际平均收益率为0.15，当前的无风险利率为0.03，市场组合的风险溢价为0.06，该证券组合的β值为1.5。那么，该证券组合的詹森指数为（）。
（单选题）
某证券组合今年实际平均收益率为0.15，当前的无风险利率为0.03，市场组合的风险溢价为0.06，该证券组合的标准差为1.5。那么，该证券组合的夏普指数为（）。
（单选题）
某证券组合今年实际平均收益率为0.15，当前的无风险利率为0.03，市场组合的风险溢价为0.06，该证券组合的β值为1.5。那么，该证券组合的特雷诺指数为（）。
