资产组合M的期望收益率为18％，标准差为27．9％，资产组合N的期望收益率为13％，标准差率为1．2，投资者张某和赵某决定将其个人资产投资于资产组合M和N中，张某期望的最低收益率为16％，赵某投资于资产组合M和N的资金比例分别为30％和70％。

简答题

第 1 题

计算资产组合M的标准差率。

正确答案

资产组合M的标准差率=27．9％／18％=1.55

答案解析

略

简答题

第 2 题

判断资产组合M和N哪个风险更大？

正确答案

资产组合N的标准差率为1．2小于资产组合M的标准差率1．55，故资产组合M的风险更大。

答案解析

略

简答题

第 3 题

为实现期望的收益率，张某应在资产组合M上投资的最低比例是多少？

正确答案

设张某应在资产组合M上投资的最低比例是×：18％××+13％×（1-×）=16％，解得：×=60％。
为实现期望的收益率，张某应在资产组合M上投资的最低比例是60％。

答案解析

略

简答题

第 4 题

判断投资者张某和赵某谁更厌恶风险，并说明理由。

正确答案

张某在资产组合M(高风险)上投资的最低比例是60％，在资产组合N(低风险)上投资的最高比例是40％，而赵某投资于资产组合M和N的资金比例分别为30％和70％；因为资产组合M的风险大于资产组合N的风险，并且赵某投资于资产组合M(高风险)的比例低于张某投资于资产组合M(高风险)的比例，所以赵某更厌恶风险。

答案解析

略

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（简答题）
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计算分析题：市场上现有A、B两种股票，市价为15元／股和10元／股，β系数为0．8和1．5，目前股票市场的风险收益率为8％，无风险收益率为3％，市场组合收益率的标准差为15％。要求： (1)如果分别购买100股，计算资产组合的β系数以及目前的投资必要报酬率； (2)如果该资产组合收益率与市场组合收益率的相关系数为0．9，A、B收益率的标准差分别为16％和25％，确定A、B收益率的相关系数和组合的协方差。
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