1.套利交易（Interest Arbitrage Transaction）亦称利息套利，是指套利者利用不同国家或地区短期利率的差异，将资金从利率较低的国家或地区转移至利率较高的国家或地区，从中获取利息差额收益的一种外汇交易。套利的先决条件是两地利差大于年贴水率或小于年升水率。
2.由于存在两地利差，套利者总是要买进即期高利率货币，卖出即期低利率货币，同时为了避免汇率变动的风险必须做掉期交易，卖出远期高利率货币，买进远期低利率货币。这样必然导致高利率货币远期贴水，低利率货币远期升水，并且升（贴）水不断增大，当升（贴）水率或掉期率增大到等于两地利差时，套利即自行停止。因此最终远期外汇的升（贴）水率等于两地利差。这就是利率平价理论的具体运用。
（简答题）
试述利率评价说在套利交易中的具体运用。
正确答案
答案解析
略
相似试题
（单选题）
套利交易中，两国货币市场的利率差异是就（）而言的。
（简答题）
现有美国货币市场的年利率为12%，英国货币市场的年利率为8%，美元对英镑的即期汇率为GBP1=USD2.0010，一投资者用8万英镑进行套利交易，试求美元三个月贴水20点与升水20点时，该投资者的损益情况。
（单选题）
抛补套利实际是（）相结合的一种交易。
（单选题）
非抛补套利交易不同时进行交易，要承担高利率货币的风险。（）
（简答题）
某年5月12日，美国6个月存款利率为4%，英国6个月的存款利率为4%：假定当日即期汇率为：GBP/USD=1.6134/44，6个月的贴水为95/72，美国套利者拥有的套利资本为200万美元，如果他预测6个月后英磅兑美元的汇率可能大幅度下跌，因此在进行套利交易的同时，与银行签订远期外汇买卖合同，做抛补套利。问题： （1）该抛补套利的收益是多少？ （2）假定在当年11月12日的即期汇率为：GBP/USD=1.5211/21 （3）做抛补套利与不做抛补套利，哪一种对套利者更有利？
（多选题）
抛补期权交易策略的具体组合为（）。
（单选题）
把低利率货币转换为高利率货币并且存在高利率货币国，同时对将要转换回来的高利率货币进行保值的交易叫（）。
（名词解析）
套利业务
（名词解析）
非抛补套利
