(单选题)
下列关于证券组合的标准差的说法,不正确的是()。
A相关系数的取值范围在[-1,1]之间
B证券组合的风险不仅取决于组合内各种证券的风险,还取决于各个证券之间的关系
C当相关系数等于1时,证券组合的风险会增加一倍
D由于各种证券之间不可能完全正相关,也不可能完全负相关,因此持有证券种类越多,风险越小
正确答案
答案解析
当相关系数为1时,表示完全正相关,如果证券组合完全正相关,组合的风险不减少也不会扩大。
A相关系数的取值范围在[-1,1]之间
B证券组合的风险不仅取决于组合内各种证券的风险,还取决于各个证券之间的关系
C当相关系数等于1时,证券组合的风险会增加一倍
D由于各种证券之间不可能完全正相关,也不可能完全负相关,因此持有证券种类越多,风险越小