（题干）
某投资者买进980美分／蒲式耳的芝加哥期货交易所（CBOT）5月大豆看跌期权，权利金为50.3美分／蒲式耳，卖出执行价格为960美分／蒲式耳的CBOT大豆看跌期权，权利金为44.6美分／蒲式耳。根据以上信息回答下列问题。
如果后市上涨，标的物的价格为986美分／蒲式耳，则该套利的最大风险为（）美分／蒲式耳。
A5.7
B6
C20
D26
正确答案
答案解析
当标的物的市场价格为（）美分／蒲式耳时，该套利达到损益平衡。
A945.7
B965.7
C974.3
D985.7
正确答案
答案解析
若标的物的价格下跌至950美分／蒲式耳，该套利的最大收益为（）美分／蒲式耳。
A10
B14.3
C20
D30
正确答案
答案解析
该套利策略为（）。
A牛市看跌期权垂直套利
B熊市看跌期权垂直套利
C转换套利
D反向转换套利
正确答案
答案解析
关于该套利的说法，正确的是（）。
A该策略是看淡后市的保守投资策略
B该策略的投资者认为后市必然会大跌
C该策略的投资者认为后市可能会进入反复调整
D该策略的风险有限，利润无限
正确答案
答案解析
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（单选题）
某投资者买进执行价格为950美分／蒲式耳的芝加哥期货交易所(CBOT)3月大豆看跌期权，权利金为14.8美分／蒲式耳，卖出执行价格为980美分／蒲式耳的(CBOT)3月大豆看跌期权，权利金为26.8美分／蒲式耳。根据信息回答下列问题。
（单选题）
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