简述平稳随机过程的涵义及数学表述？

如果一个随机过程的均值和方差在时间过程上都是常数，并且在任何两时期之间的协方差仅仅依赖于该两时期之间的距离，而不依赖于计算这个协方差的实际时间，就称它是平稳的。更正规的数学表述为：一个随机过程是平稳的，如果：
（1）对任意的t，有E（Y_t）=μ
（2）V_ar（Y_t）=E（Y_t-μ）²=σ²
（3）C_ov（Y_t，Y_（t+k））=E（Y_t-μ）（Y_（t+k）-μ）=γ_k（对所有的t和k），显而易见，当k=0时，条件三当然暗含了方差V_ar（Y_t）是不变的。特别的，具有零均值和相同方差的不相关随机过程称为白噪声过程。由于随机过程不相关，故白噪声为纯随机过程。

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