（不定向）
不允许卖空时证券A、B和C的证券组合可行域形状依赖于（）。
A可供选择的单个证券的收益率和方差
B证券收益率之间的相互关系
C投资组合中权数的约束
D市场的总体状态
正确答案
答案解析
略
相似试题
（判断题）
在不允许卖空的情况下，如果只考虑投资于两种证券A和B，投资者可以在组合线上找到自己满意的任意位置，即组合线上的组合均是可行的(合法的)。（）
（多选题）
不允许卖空时证券组合可行域的形状依赖于（）。
（判断题）
在不允许卖空的情况下，如果只考虑投资于两种证券，组合线上的组合均是可行的。（）
（单选题）
在分析证券组合的可行域时，其组合线实际上在期望收益率和标准差的坐标系中描述了证券A和证券B（）组合。
（单选题）
在分析证券组合的可行域时，其组合线实际上在期望收益率和标准差的坐标系中描述了证券A和证券B（）组合。
（单选题）
相关系数越小，在不卖空的情况下，证券组合的风险越小，特别是在（）的情况下，可获得无风险组合。
（单选题）
给定证券A、B的期望收益率和方差，证券A与证券B不同的（）将决定A、B的不同形状的组合线。
（单选题）
从组合线的形状来看，相关系数越小，在不卖空的情况下，证券组合的风险越小，特别是在（）的情况下，可获得无风险组合。
（判断题）
在卖空的情况下，组合降低风险的程度由证券间的关联程度决定。（）
