（单选题）
甲公司目前的股票价格为60元，而行权价为60元，一个月后到期的甲公司股票认购期权价格为3元。该期权的delta为0.5，问该期权的杠杆倍数是（）。
A2
B10
C20
D无法确定
正确答案
答案解析
略
相似试题
（单选题）
目前甲股票价格为20元，行权价为20元的认沽期权权利金为3元。该期权的Delta值可能为（）。
（单选题）
某公司股票认沽期权的行权价为55元，期权为欧式期权，期限1年，目前该股票的价格是44元，权利金为5元（每股）。如果到期日该股票的价格是58元，则买入认沽期权与买入股票组合的到期收益为（）
（单选题）
甲股票的最新交易价格为20元，则行权价为（）的当月认沽期权为实值期权。
（单选题）
王先生以0.2元每股的价格买入1张行权价为20元的甲股票认购期权C1（合约单位为10000股），买入1张行权价为24元的甲股票认购期权C2，股票在到期日价格为22元，则王先生买入的认购期权（）。
（单选题）
甲股票价格为20元，行权价为20元的认沽期权权利金为3元。该期权的Delta值可能为（）
（单选题）
甲股票价格为20元，行权价为20元的认购期权权利金为2元。如果股票价格上升1元，则权利金可能出现以下哪种变动？（）
（单选题）
假设甲股票的现价为10元，当月到期行权价为9元的甲股票认沽期权的价格为0.2元/股，则基于甲股票构建的保险策略的成本是（）。
（单选题）
某投资者购买了一张甲股票认沽期权，行权价为16元，期权价格为每股2元，以下描述正确的是（）。
（单选题）
已知甲股票价格为29.5元，则其行权价为30元、一周后到期的认购期权价格为1.2元，则在不存在套利机会的前提下，其行权价为30元、一周后到期的认沽期权价值应该为（假设r=0）（）
