因为DW检验法不适合于方程含有滞后被解释变量的场合,在自回归模型中,滞后被解释变量是随机变量,已有研究表明,如果用DW检验法,则d统计量值总是趋近于2。也就是说,在一阶自回归中,当随机扰动项存在自相关时,DW检验却倾向于得出非自相关的结论。
(简答题)
检验一阶自回归模型随机扰动项是否存在自相关,为什么用德宾h-检验而不用DW检验?
正确答案
答案解析
略
相似试题
(单选题)
若回归模型的随机误差项存在一阶自回归形式的序列相关,则估计参数应采用()。
(单选题)
若回归模型中的随机误差项存在一阶自回归形式的序列相关,则估计模型参数应采用()。
(判断题)
Koyck变换可以将有限期分布滞后模型转换为一阶自回归模型,从而缓解多重共线性问题。
(单选题)
已知样本回归模型残差的一阶自相关系数接近于1,则DW统计量近似等于()
(单选题)
已知样本回归模型残差的一阶自相关系数接近于-1,则DW统计量近似等于()。
(单选题)
已知样本回归模型残差的一阶自相关系数接近于-1,则DW统计量近似等于()。
(单选题)
已知DW统计量的值接近于0,则样本回归模型残差的一阶自相关系数近似等于()。
(单选题)
已知DW统计量的值接近于2,则样本回归模型残差的一阶自相关系数ρ近似等于()。
(单选题)
当模型存在一阶自相关情况下,常用的估计方法是()