（单选题）
债券的修正久期描述的是（）。
A收益率上升1个基点时，债券价格变动的百分比
B当收益率上升1个基点时，债券价值的变化
C收益率变化1%时，债券价格变动的百分比
D收益率等于1%时，未来债券现金流量的现值
正确答案
答案解析
略
相似试题
（单选题）
一家银行拥有的债券投资组合的组成如下所示。该产品组合包括一个固定利率和两个浮动利率债券。固定利率债券每半年支付利息。浮动利率债券同样每半年支付利息。什么是组合最接近的修正久期？（） 债券：3年期浮动利率债券，20万美元；5年期浮动利率债券，10万美元；10年期5％固定利率债券，30万美元
（单选题）
某银行目前持有的债券组合久期为5，面值为10亿，市场价值为11亿，为了完全对冲该组合的利率风险，该银行应该选择下面哪个具体方式？（）
（单选题）
市场风险修正案设定了五类债券的资本要求，其中的其他合格发行人不包括（）。
（单选题）
久期法和期限法的主要区别是什么？（）
（单选题）
久期法和期限法对于垂直抵扣的资本计量比率（）。
（单选题）
关于久期对冲，下面哪项不正确？（）
（单选题）
当公司信用以债券、商业票据和股票的形式被广泛交易，且公司最新的债务结构及市场表现等信息可随时获得时，BASEL II鼓励银行在信用评级模型的修正与返回检验时，可以使用下列哪种模型？（）
（单选题）
久期法和期限法对于水平抵扣的抵扣金额因为需要考虑剩余风险而计算资本的方法（）。
（单选题）
下面包括在市场风险修正案中的其他证券或发行人的是（）。
