（单选题）
令Pccs为货币互换的价值，PD是从互换中分解出来的本币债券的价值，PF是从互换中分解出的外币债券的价值，RF是直接标价法下的即期汇率，那么期初收入本币、付出外币的投资者持有的货币互换的价值可以表示为（）。
APccs=RF*PF-PD
BPccs=PD-RF*PF
CPccs=RF-PD-PF
DPccs=PF-RF*PD
正确答案
答案解析
略
相似试题
（判断题）
本币和外币进行货币互换，外币支付方互换价值为外币债券价值减去本币债券价值。
（单选题）
货币互换中固定对固定的货币互换是交叉型货币互换。（）
（判断题）
货币互换中固定对固定的货币互换是交叉型货币互换。
（单选题）
关于货币互换与利率互换的比较，下列描述错误的是（）
（单选题）
下列属于利率互换和货币互换的共同点的是（）。
（单选题）
某期限为2年的货币互换合约，每半年互换一次。假设本国使用货币为美元，外国使用货币为英镑，当前汇率为1．41USD／GBP。当前美国和英国的利率期限结构如下表所示。据此回答。
（单选题）
某期限为2年的货币互换合约，每半年互换一次。假设本国使用货币为美元，外国使用货币为英镑，当前汇率为1．41USD／GBP。当前美国和英国的利率期限结构如下表所示。据此回答。
（判断题）
利率互换是同种货币不同利率之间的互换，不仅交换本金而且要交换利息。（）
（单选题）
如果将利率互换视为固定利率债券与浮动利率债券的组合，用Vswap表示利率互换的价值，Vfix表示固定利率债券价值，Vfl表示浮动利率债券价值。那么对于固定利率支付方，互换的价值为（）。
