（单选题）
计算VaR值的历史模拟法存在的缺陷不包括（）。
A风险包含着时间的变化，单纯依靠历史数据进行风险度量，将低估突发性的收益率波动
B历史模拟法在度量较为庞大且结构复杂的资产组合风险时，工作量十分繁重
C无法度量非线性金融工具的风险
D以大量的历史数据为基础，对数据的依赖性强
正确答案
答案解析
略
相似试题
（单选题）
计算VaR值的基本方法有方差-协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法，这三种方法中需要历史数据支持的是（）。
（单选题）
鉴于传统风险管理存在的缺陷，现代风险管理强调采用以VaR为核心，其主要优势有（）。 Ⅰ.VaR计算简便 Ⅱ.VaR考虑了不同组合的风险分散效应 Ⅲ.VaR限额是动态的 Ⅳ.VaR限额结合了杠杆效应和头寸规模效应
（单选题）
关于VaR值的计量方法，下列论述中，正确的是（）。
（单选题）
以数量型指标作为中介目标，其本身存在一些缺陷，其中不包括（）
（单选题）
银行计算出某一天的VaR值后，还要再与此前（）个营业日的平均日VaR值乘以一个不小于3的乘数因子相比较，用两者之间的最大值作为应提取的市场风险资本要求。
（判断题）
在流动资产评估中，是不可以采用历史成本作为其评估值的。
（多选题）
流动比率指标存在的主要缺陷包括（）
（多选题）
市场机制存在的缺陷包括（）政府财政职能。
（单选题）
下列只计算现值，不计算终值的是（）
