（判断题）
在价差套利中，计算价差应用平仓时与计算应用建仓时二者是保持连贯一致的。（）
A对
B错
正确答案
答案解析
在计算平仓时的价差时，为了保持计算上的一贯性，也要用建仓时价格较高合约的平仓价格减去建仓时价格较低合约的平仓价格。
相似试题
（判断题）
在价差套利中，计算价差应用平仓时，也用价格较高的一“边”减去价格较低的一“边”。（）
（判断题）
在价差套利中，计算价差应用建仓时，用价格较高的一“边”减去价格较低的一“边”。（）
（单选题）
在市场流动性足够的前提下，3月4日．某机构投资者看到5年期国债期货TF1506合约和TF1503合约之间的价差偏高，于是采用卖出套利策略建立套利头寸，卖出100手TF1506合约，同时买入100手TFl503合约，成交价差为1．080元。该投资者平仓原套利头寸后，获利（）万元。（平仓时价差为0．980元）
（判断题）
在价差套利中，套利指令通常不需要标明买卖各个期货合约的具体价，而是标注两个合约价差。（）
（判断题）
在反向市场中进行熊市套利，价差缩小可以盈利。（）
（单选题）
某套利者以63200元／吨的价格买入1手铜期货合约，同时以63000元／吨的价格卖出1手铜期货合约。过了一段时间后，将其持有头寸同时平仓，平仓价格分别为63150元／吨和62850元／吨。最终该笔投资的价差（）。
（判断题）
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（单选题）
理论上，在反向市场熊市套利中，如果价差缩小，交易者（）。
（单选题）
理论上，在反向市场牛市套利中，如果价差缩小，交易者（）
