（单选题）
以下四种计算银行在不同的商业和信用周期所需资本的方法中的哪一种在银行需要资本时可提供最高的资本？（）
A跨周期信用等级模型（TTC）
B时点信用等级模型（PIT）
C前瞻性信用等级模型
D动态储备信用等级模型
正确答案
答案解析
略
相似试题
（单选题）
银行的内部模型不仅用于计算信用风险以确定所需的资本充足，同时必须运用在信用风险的哪一选项？（）
（单选题）
当公司信用以债券、商业票据和股票的形式被广泛交易，且公司最新的债务结构及市场表现等信息可随时获得时，BASEL II鼓励银行在信用评级模型的修正与返回检验时，可以使用下列哪种模型？（）
（单选题）
某个以零售银行为主业的商业银行在银行账户持有的黄金头寸，和某个以投资银行为主业的商业银行在交易账户持有的黄金头寸，如果两家银行都使用巴塞尔新资本协议中的标准法来计量市场风险、信用风险和操作风险，如果上述的黄金头寸仓位金额相同，其他条件也相同，则针对该笔黄金头寸，在资本计量中哪家银行需要更多的资本要求？（）
（单选题）
根据BASEL II，银行可以选择几种方法计算信用风险的资本要求？（）
（单选题）
BASEL I鼓励银行采用来计算衍生品合约信用等价物的方法为: （）
（单选题）
整体总收入一样的甲、乙两银行，甲银行偏重零售银行业务，乙银行偏重商业银行业务。则在银行其他业务总收入相同的情况下，以标准法计算的操作风险监管资本：（）。
（单选题）
资产负债管理不仅是管理风险和稳定商业价值，它还关注其他方面，以下（）不是它所关注的。
（单选题）
对于大多数商业银行经营，所面临的最大单一风险是下面哪个？（）
（单选题）
如果银行采用IRB法来计算标的资产的信用风险资本要求，银行的证券化投资应该使用的信用风险资本计提的方法为何？（）
