（单选题）
作为市场风险的重要计量和分析方法，缺口分析通常用来衡量商业银行当期收益对利率变动的敏感性，侧重于分析（）。
A期权风险
B重新定价风险
C收益率曲线风险
D基准风险
正确答案
答案解析
缺口分析只考虑了由于重新定价期限的不同而带来的利率风险（即重新定价风险），而未考虑当利率水平变化时，各种金融产品因基准利率的调整幅度不同产生的利率风险（即基准风险）。同时，缺口分析也未考虑因利率环境改变而引起的支付时间的变化，例如忽略了具有期权性风险的头寸在收入方面的变化。
相似试题
（单选题）
作为市场风险的重要计量和分析方法，久期分析通常用来衡量商业银行的经济价值对利率变动的敏感性，与缺口分析相比，它侧重于分析（）。
（多选题）
下列哪些属于市场风险的计量方法？（）
（单选题）
（）是指将市场风险内部模型法计量结果与损益进行比较，以检验计量方法或模型的准确性、可靠性，并据此对计量方法或模型进行调整和改进。
（单选题）
根据我国监管机构和《巴塞尔新资本协议》的要求，商业银行可采用（）来计量市场风险资本。
（多选题）
下列关于市场风险计量的说法正确的是（）。
（单选题）
根据监管要求，商业银行可采用（）来计量市场风险资本。
（单选题）
计量市场风险时，计量VaR值时通常需要采用压力测试进行补充，因为（）。
（多选题）
下列方法中，计量交易对手信用风险的方法有（）。
（多选题）
风险价值通常是由银行的内部市场风险计量模型来估算，就目前而言，常用的风险价值模型技术有（）。
