（多选题）
下列对市场风险内部模型法资本计量公式K=Max（VaRt-1，mc×VaRaυg）+Max（sVaRt-1，ms×sVaRaυg）的表述正确的有（）。
AVaRt-1为根据内部模型计量的上一交易日的压力风险价值
BVaRt-1为根据内部模型计量的季末风险价值
C最低市场风险资本要求为最近60个交易日压力风险价值的均值（sVaRaυg）乘以ms，ms固定为3
D最低市场风险资本要求为一般风险价值及压力风险价值之和
E最低市场风险资本要求为最近60个交易日风险价值的均值乘以mc，mc最小为3
正确答案
答案解析
相似试题
（单选题）
（）是指将市场风险内部模型法计量结果与损益进行比较，以检验计量方法或模型的准确性、可靠性，并据此对计量方法或模型进行调整和改进。
（多选题）
下列关于商业银行信用风险内部评级法资本计量的描述正确的有（）。
（多选题）
风险价值通常是由银行的内部市场风险计量模型来估算，就目前而言，常用的风险价值模型技术有（）。
（多选题）
采用内部评级法计量信用风险监管资本时，信用风险缓释功能可以体现为（）。
（单选题）
商业银行在使用内部评级法初级法计量信用风险资本时，（）不属于合格信用风险缓释工具。
（单选题）
对内部模型计量的风险价值设定的限额是（）限额。
（单选题）
根据监管要求，商业银行可采用（）来计量市场风险资本。
（单选题）
根据《商业银行资本管理办法（试行）》规定，市场风险资本计量范围包括（）。
（多选题）
商业银行市场风险内部模型的定量要求有（）。
