（单选题）
VaR方法要得到投资组合压力测试的补充，因为压力测试（）。
A提供了以美元表示的最大损失
B概括了在目标时期内的最小置信区间内的预期损失
C评估投资组合在99%的置信水平下的状况
D评估超出VAR计量范围内的一般损失的损失
正确答案
答案解析
略
相似试题
（单选题）
（）是弥补VaR值计量方法无法反映置信水平之外的极端损失的有效补充手段，市场风险量化分析要结合使用两者进行分析。
（单选题）
当用VaR度量风险时，某种投资组合的风险可能会比该组合中所有证券风险之和（）。
（单选题）
在（）框架下，银行对其每个业务部门／事件类型组合分别估计频率和严重度两个概率分布函数，用蒙特卡罗模拟方法拟合出一定置信水平（99.9%）和区间（一年）的操作风险VaR值。
（多选题）
资本充足率压力测试应涵盖商业银行表内外风险暴露的主要资产组合有（）。
（单选题）
（）以来，压力测试在国际银行业得到广泛的应用，已经成为银行等金融机构重要的风险管理工具。
（单选题）
不属于进行压力测试的方法的是（）。
（多选题）
在设计资本充足率压力测试框架时，要确保整个框架的（）。
（判断题）
所有商业银行应当采用复杂程度相同的压力测试方法。（）
（判断题）
资本充足率压力测试主要需要定量方法进行分析。（）
