首页学历类考试电大国家开放大学《期货交易实务》
(简答题)

革有色金属冶炼厂在3月份计划未来5个月生产1号电解铜30000吨,预计近期出厂价为18000元/吨,即期货价为18100元/吨,估计到产出月会出现下列情况:(1)现货价降5%,期货价降10%; (2)现货价降10%,期货价降5%  每张合约为5吨,每张合约的交易佣金为50元/单边。请问该厂应采取何种交易策略,并计算出各种情况下的交易盈亏情况。

正确答案

(1)现货价格=18000Χ(1-5%)=17100(元)
期货价格=18100Χ(1-10%)=16290(元)
做卖出套期保值:
卖空盈利=910Χ30000-(30000÷5)Χ50Χ2
=2730000-600000
=26700000(元)
(2)现货价格=18000Χ(1-10%)=16200(元)
期货价格=18100Χ(1-5%)=17195(元)
做卖出套期保值:
卖空亏损=895Χ30000+(30000÷5)Χ50Χ2
=26850000+600000
=27450000(元)

答案解析

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