（题干）
根据下面资料，回答问题：
某金融机构使用利率互换规避利率变动风险，成为固定利率支付方，互换期限为两年，每半年互换一次，假设名义本金为1亿美元，Libor当前期限结构如表2—4所示。[2015年样题]
表2—4利率期限结构表
计算该互换的固定利率约为（）。 
A6．63％
B2．89％
C3．32％D.5．78％
正确答案
答案解析
作为互换中固定利率的支付方，互换对投资组合久期的影响为（）。
A增加其久期
B减少其久期
C互换不影响久期
D不确定
正确答案
答案解析
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（单选题）
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（单选题）
根据下面资料，回问题。 某股票组合市值8亿元，JB值为0．92。为对冲股票组合的系统性风险，基金经理决定在沪深300指数期货10月合约上建立相应的空头头寸，卖出价格为3263．8点。据此回答以下两题。
（单选题）
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（单选题）
根据下面资料，回答问题： 若沪深300指数为2500点，无风险年利率为4％，指数股息率为1％（均按单利计），据此回答。
（单选题）
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