（单选题）
在模拟复杂的结构性衍生品交易时，风险经理在验证交易柜台所使用的模型。该模型使用一个通用的数学期权定价模型模拟期权价格动态变化。以下哪些变量将最不可能作为这些模型的输入？（）
A基于市场观测价格的银行参数估计
B期权价格对不同参数敏感度的估计
C根据假设理论对期权的定价
D期权价格对理论价格的显性敏感性
正确答案
答案解析
略
相似试题
（单选题）
以下四个陈述中有关商品衍生品风险的哪一个是错误的？（）
（单选题）
1995年巴塞尔委员会发布的修正案让银行处理衍生品之信用暴露时得采用：（）。
（单选题）
对于绝大多数衍生品而言，一个关键的特征是（）。
（单选题）
BASEL I鼓励银行采用来计算衍生品合约信用等价物的方法为: （）
（单选题）
对于从事下面哪些类别或者类似衍生合约的银行，必须采用即期暴露法来转换表外业务？（） Ⅰ从事股票及类似衍生品合约的银行 Ⅱ从事黄金及类似衍生品合约的银行 Ⅲ从事贵金属及类似衍生品合约的银行 Ⅳ从事其他商品远期和互换及类似衍生品合约的银行 Ⅴ从事其他商品期权及类似衍生品合约的银行 Ⅵ从事利率和汇率及类似衍生品合约的银行
（单选题）
从事股票、贵金属（黄金除外）或其他商品的远期、互换、期权及类似衍生品合约的银行必须采用（）计算衍生合约信用等价物的价值。
（单选题）
当交易对手不即时偿付其所欠款项时，就会产生什么风险？（）
（单选题）
如果银行从事远期外汇交易来规避外汇头寸的风险，若此项交易被记录在交易账户中，银行应该：（）。
（单选题）
交易员可以对冲部分或全部风险，当他们认为在（）也可以获利时，就会建立风险头寸。
