（单选题）
一个银行如何比较两个不同投资工具的市场风险？（）
A比较它们的本金
B分别计算两个持有量的VaR并比较它们的价值
C比较它们的到期日
D比较两个工具的价值
正确答案
答案解析
略
相似试题
（单选题）
作为一个市场产品的做市商，银行会如何报价？（）
（单选题）
VaR模型应用体现在（）。 1.把银行各种产品的风险头寸通过单一的数值表示 2.比较银行不同业务领域的风险水平 3.计算市场风险基本要求，交易业务中配置市场风险资本 4.99%的可能遇到的最大损失
（单选题）
某个银行希望持有某五年期的债券，要考虑不同期限的融资渠道来满足上述的投资，如果假定正确估计的正在不断上升的市场利率，问该银行应该采取下述哪个的融资策略？（）
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银行资产账户可区分为交易账户与银行账户。因为买卖金融工具而导致银行投资价值损失的风险称为：（）
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对于非基于银行间利率金融工具的定价，银行通常如何得出相应的收益率曲线？（）
（单选题）
在利率风险的期限法计算中，面临利率风险的投资工具必须按照其到期日归入不同时段，（）。
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对银行间市场衍生工具所采用的美元收益率曲线通常会利用（）个风险因子。
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市场风险中的利率风险主要表现为银行交易账户中与利率相关工具的风险，具体表现为（）。
（单选题）
对于一个完全对冲的投资组合而言，市场价格的变化（）导致组合市场价值的变化。
