(单选题)
关于债券久期说法错误的是()。
A当市场利率发生小幅度变化时,债券价格的变化与债券的久期近似成正比
B债券的麦考利久期等于债券各现金流的平均到期时间
C所有债券的麦考利久期都小于其到期期限
D债券组合的久期等于组合中每个债券久期的加权平均,权重即为各债券在组合中的价值比重
正确答案
答案解析
零息债券的麦考利久期等于其到期期限。
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A当市场利率发生小幅度变化时,债券价格的变化与债券的久期近似成正比
B债券的麦考利久期等于债券各现金流的平均到期时间
C所有债券的麦考利久期都小于其到期期限
D债券组合的久期等于组合中每个债券久期的加权平均,权重即为各债券在组合中的价值比重