（单选题）
（）仅适用于计算场外衍生工具交易的违约风险暴露。
A表外方法
B标准法
C内部模型法
D现期风险暴露法
正确答案
答案解析
略
相似试题
（单选题）
（）适用于场外衍生工具交易违约风险暴露（EAD）的计量。
（单选题）
商业银行在进行衍生产品交易时，交易对手的违约行为可能导致损失的风险属于（）。
（单选题）
（）指农合机构与交易对手在交易所以外进行的各类衍生工具交易，如外汇、利率、股权，以及商品的远期、互换、期权等交易合约和信贷衍生工具等交易合约。
（单选题）
（）指通过市场上类似资产的信用价差（CreditSpread）和违约概率推算违约损失率，其假设前提是市场能及时有效反映债券发行企业的信用风险变化，主要适用于已经在市场上发行并且可交易的大企业、政府、银行债券。
（单选题）
（）是一种适用于上市公司的违约概率模型，其核心在于把企业与银行的借贷关系视为期权买卖关系，借贷关系中的信用风险信息因此隐含在这种期权交易之中，从而通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率。
（单选题）
国际保理业务原则上仅适用于以赊销（O/A）或承兑交单（D/A）为付款方式且付款期限不超过（）天的国际货物买卖交易。
（单选题）
商业银行在计算（）时，不考虑抵质押品、保证和信用衍生工具等信用风险缓释因素。
（判断题）
交易账户的适用范围仅包括商业银行的所有表内头寸。（）
（多选题）
在进行信贷决策时，银行应当对可能引发信用风险的借款人的所有风险暴露和债项做统一考虑和计量，包括（）担保和衍生交易工具等。
