（单选题）
（）指银行在计量每个暴露的信用风险，即估计每个暴露的未来价值概率分布的基础上，就能够计量组合整体的未来价值概率分布。
A传统的组合监测方法
B死亡率模型
C资产组合模型
DKPMG风险中性定价模型
正确答案
答案解析
略
相似试题
（单选题）
在信用风险资本计量的内部评级法初级法下，银行采用合格净额结算缓释信用风险时，应在（）的基础上监测和控制相关的风险暴露。
（多选题）
在进行信贷决策时，银行应当对可能引发信用风险的借款人的所有风险暴露和债项做统一考虑和计量，包括（）担保和衍生交易工具等。
（单选题）
采用（）高级法的银行，如果历史数据能够证明同一风险暴露由多个保证人同时保证的信用风险缓释作用大于单个保证，银行可以考虑每个保证人对降低风险的贡献，并表现为违约损失率的下降。
（多选题）
未违约非零售风险暴露的风险加权资产计量基于单笔信用风险暴露的（）。
（单选题）
内部评级法未覆盖的风险暴露应采用（）计量信用风险加权资产。
（多选题）
下列关于交易对手信用风险暴露的计量的说法，正确的有（）。
（多选题）
巴塞尔委员会提出的交易对手信用风险暴露计量方法包括（）。
（单选题）
巴塞尔委员会提出的交易对手信用风险暴露计量方法不包括（）。
（单选题）
商业银行采用权重法计量信用风险加权资产的，（）是指商业银行实际计提的贷款损失准备低于贷款损失准备最低要求的部分。
