（单选题）
风险分散的原理是（）。
A两种资产之间的收益率变化完全正相关
B用标准差度量的加权组合资产的风险小于各资产风险的加权和
C用标准差度量的加权组合资产的风险大于各资产风险的加权和
D用标准差度量的加权组合资产的风险等于各资产风险的加权和
正确答案
答案解析
则根据上述公式可得，当两种资产之间的收益率变化不完全正相关（即P<1）时，该资产组合的整体风险小于各项资产风险的加权之和，揭示了资产组合降低和分散风险的数理原理。
相似试题
（多选题）
下列关于风险分散化的论述正确的是（）。
（多选题）
当风险分散之后仍有较大的风险存在时，商业银行可使用（）方法将风险转嫁出去。
（单选题）
商业银行进行风险加总，若考虑风险分散化效应，应基于（）实证数据，且数据观察期至少覆盖（）完整的经济周期。
（单选题）
如果商业银行资产分散于负相关或弱相关的多种行业、地区和信用等级的客户，其资产组合的总体风险一般会（）。
（多选题）
流动性风险是（）引发的次生风险。
（单选题）
法律风险与违规风险之间的关系是（）。
（单选题）
风险因素与风险管理复杂程度的关系是（）。
（单选题）
下列最具有明显的系统性风险特征的风险类别是（）。
（单选题）
（）是有效管理个人客户信用风险的重要工具。
