（判断题）
信用风险内部评级法中的违约风险暴露反映了银行预期的借款人使用借款承诺或使用其他信用工具的总额。（）
A对
B错
正确答案
答案解析
略
相似试题
（判断题）
信用风险内部评级法中的违约损失率等于1减回收率。（）
（判断题）
信用风险内部评级法中的违约损失率是指银行预期违约将带来的损失率。（）
（单选题）
内部评级初级法的要求，银行只需要使用自己的数据，计算客户的违约概率，其他参数采用设置好的固定值。其中对未证券化风险暴露的已经承诺的信用额度的转换系数为（）
（单选题）
在采用内部评级高级法的银行中，计算违约风险暴露时，应使用长期的（）
（判断题）
银行采用内部评级初级法，所有元素如违约概率、违约风险暴露、违约损失率和期限都由监管当局预先确定。（）
（单选题）
在零售风险暴露的内部评级系统的操作中，银行必须至少（）检审每个风险资产池的损失特征和违约状况。
（判断题）
采用内部评级初级法的银行，可以采用内部数据测算资本充足率的各项参数，即违约概率、违约损失率、违约风险暴露以及期限。（）
（判断题）
在采用内部评级高级法的银行中，计算违约风险暴露时，应使用长期的时间加权平均值。（）
（单选题）
如果银行打算采用内部评级高级法，违约损失率和违约风险暴露的估算和使用，必须与最低要求基本一致长达（）之久。
