（题干）
本题共计 3 个问题
假设目前市场报出之英镑即期汇率与6个月到期之远期汇率分别为US$1.8218/￡及US$1.8120/￡（此处不考虑买卖价差）。根据你对汇率的长期追踪，你认为英镑在6个月后的市场即期汇率将等于US$1.83/￡。
简答题
第 1 题
若你想依据自己对英镑汇率走势的预期进行外汇操作求取获利，请问你该如何做？
正确答案
买进6个月到期的英镑远期合约，将汇率锁在US$1.8120/￡的水平；在6个月后将英镑在市场即期汇率（US$1.83/￡）卖出，每单位英镑赚取US$0.018。
答案解析
略
简答题
第 2 题
倘若你有￡1000000可供操作，若你的预期是正确的，则获利为何？
正确答案
获利为：US$0.018×￡1000000=US$18000。
答案解析
略
简答题
第 3 题
倘若英镑在6个月后的市场即期汇率并非如你所料，而是等于US$1.8090/￡，则你先前的操作所导致的获利或损失金额为何？
正确答案
损失为：（US$1.8090/￡-US$1.8120/￡）×￡1000000=-US$3000。
答案解析
略
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（简答题）
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（简答题）
某针织服装公司出口到英国的产品约在一个月后会收到10000英镑，目前有两种可能的预期： （1）下月英镑会贬值3%； （2）下月英镑会升值2%。第一种可能性发生的概率为70%，第二种可能性发生的概率为30%。假设英镑的即期汇率为1英镑=13.65元人民币，目前公司拥有以下信息： （1）一个月远期汇率为1英镑=13.60元人民币； （2）英镑一个月的存款利率为0.7%，贷款利率为0.8%，一个月的人民币存款利率为0.2%，贷款利率为0.3%； （3）1个月期英镑买入期权的执行价格为1英镑=1.64美元。 问：该公司应如何选择保值方式。
（单选题）
目前市场报出如下的汇率： 假设你有US$10000可进行三角套利，你的获利将会是多少？（）
（单选题）
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（简答题）
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（单选题）
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