（判断题）
分析银行利率敏感性时，当对时段中头寸/现金流量进行加总，都意味着信息的整合，准确度将提高。（）
A对
B错
正确答案
答案解析
略
相似试题
（单选题）
（）是指对各时段的缺口赋予相应的敏感性权重，得到加权缺口，然后对所有时段的加权缺口进行汇总，以此估算某一给定的小幅利率变动可能会对银行经济价值产生的影响的分析方法。
（判断题）
监管当局所采用的收集银行利率风险头寸信息的报表系统应包括所有利率敏感性资产、负债何表外头寸的信息，还应按工具的特定类型，针对已经具有实质性不同的现金流量特征的工具的余额进行识别。（）
（单选题）
当利率变动幅度大于（）时，由于头寸价格的变化与利率的变动无法近似为线性关系，此时，久期分析的结果就不再准确。
（判断题）
巴塞尔委员会在2004年发布的《利率风险管理与监管原则》种，要求银行评估标准利率冲击对银行经济价值的影响，是一种利率敏感性分析方法。（）
（单选题）
监管当局应定期获得银行利率风险头寸的充分信息，以评估各银行的利率风险水平。监管当局可采用：按（），来收集银行头寸资料的报表系统。
（单选题）
银行应计量在市场压力下承受损失的程度，并在制定和评审利率风险政策和限额时加以考虑。压力测试的设计，应提供对银行政策或头寸（）的各种条件的信息，并使其适应银行的风险特性。
（判断题）
当银行产生负债敏感型缺口时，此时市场利率下降会导致银行的净利息收入下降。（）
（判断题）
市场利率的变动会对银行收益造成一定的影响，但不会影响到银行资产、负债和表外业务头寸的经济价值。（）
（判断题）
银行须具备计量、监测、控制和报告利率风险头寸的充分的信息系统，及时向董事会、高级管理层和相关业务经理提供报告。（）
