（多选题）
已知风险组合的期望报酬率和标准差分别为10％和20％。无风险报酬率为6％，某投资者将自有资金100万元中的10万元投资于无风险资产，其余的90万元全部投资于风险组合，则下列说法中正确的有（）。
A总期望报酬率为9.6％
B总标准差为18％
C该组合点位于资本场线上M点的右侧
D资本 场线的斜率为0.2
正确答案
答案解析
Q=90／100=0．9，总期望报酬率=0．9×10％+（1-0．9）×6％=9．6％；总标准差=0．9×20％=18％，根据Q=0．9小于1可知，该组合位于资本市场线上M点的左侧（或根据同时持有无风险资产和风险资产组合可知，该组合位于资本市场线上M点的左侧）；资本市场线的斜率=（10％-6％）／（20％-0）=0．2。
相似试题
（多选题）
证券市场组合的期望报酬率是16％，标准差为20％，甲投资人以自有资金100万元和按6％的无风险利率借入的资金40万元进行证券投资，甲投资人的期望报酬率和标准差是（）。
（简答题）
假设A证券的期望报酬率为10％，标准差是12％。B证券的预期报酬率是18％，标准差是20％。假设等比例投资于两种证券，即各占50％。如果两种证券期望报酬率的相关系数等于1，计算组合的标准差；
（单选题）
甲公司拟投资于两种证券X和Y，两种证券期望报酬率的相关系数为0．3。根据投资X和Y的不同资金比例测算，投资组合期望报酬率与标准差的关系如下图所示。甲公司投资组合的有效集是（）。
（简答题）
假设A证券的期望报酬率为10％，标准差是12％。B证券的预期报酬率是18％，标准差是20％。假设等比例投资于两种证券，即各占50％。如果两种证券期望报酬率的相关系数是0．2，计算组合的标准差。
（多选题）
下列关于投资组合的风险和报酬的表述中，正确的有（）。
（简答题）
ABC公司有A和B两个投资机会，假设未来的经济状况只有3种：繁荣、正常、衰退，有关的概率分布和期望报酬率如下表： 【要求】 计算A与B方案的标准差；
（简答题）
假设A证券的期望报酬率为10％，标准差是12％。B证券的预期报酬率是18％，标准差是20％。假设等比例投资于两种证券，即各占50％。
（简答题）
假设A证券的期望报酬率为10％，标准差是12％。B证券的预期报酬率是18％，标准差是20％。假设等比例投资于两种证券，即各占50％。
（简答题）
假设A证券的期望报酬率为10％，标准差是12％。B证券的预期报酬率是18％，标准差是20％。假设等比例投资于两种证券，即各占50％。
