（判断题）
VaR法在风险测量、监管等领域获得广泛应用，成为金融市场风险测度的主流。（）
A对
B错
正确答案
答案解析
了解风险度量方法的历史演变。
相似试题
（多选题）
在使用VaR进行风险管理的过程中，应注意的问题有（）。
（单选题）
国际清算银行规定的作为计算银行监管资本VaR持有期为10天，置信水平通常选择（）。
（多选题）
在风险管理与控制中，VaR法具有的优势是（）。
（单选题）
计算VaR的主要方法中，可以捕捉到市场中各种风险的是（）。
（判断题）
VaR模型应用的真正兴起始于1996年的资本协议市场风险补充规定。（）
（判断题）
VaR用于风险管理时，没有考虑不同业务部门之间的分散化效应。（）
（多选题）
在1993年之后的5年中，巴塞尔银行监管委员会、美国证券交易委员会以及国际互换与衍生工具协会（ISDA）都要求金融机构基于VaR来确定（）。
（判断题）
通过对每个交易员、交易单位和整个机构设置VaR限额，可以使其确切地明了所进行的金融交易有多大风险，有效防止过度投机行为的出现。（）
（单选题）
通过注册国际投资分析师（CIIA）考试的人员，如果拥有在财务分析、资产管理或投资等领域（）以上相关的工作经历，即可获得由国际注册投资分析师协会授予的CIIA称号。
