（多选题）
股指期货套利交易中出现的模拟误差，原因在于（）。
A现货股票组合与指数股票组合走势很少会完全一致
B受交易最小单位的限制
C现货组合按比例严格复制期货标的难以实现
D交易费用
正确答案
答案解析
交易费用对模拟误差没有影响。
相似试题
（多选题）
套利交易中模拟误差产生的原因有（）。
（判断题）
股指期货期现套利交易必须依赖程式交易系统。（）
（单选题）
当股指期货价格被高估时，交易者可以通过（），进行正向套利。
（判断题）
在期现套利中，只有当实际的股指期货价格高于或低于理论价格时，套利机会才有可能出现。（）
（判断题）
当存在期价高估时，可买入通过股指期货同时卖出对应的现货股票进行套利交易，这种操作称为“正向套利”。（）
（单选题）
对于股指期货来说，当出现期价高估时，套利者可以（）。
（判断题）
只有当实际的股指期货价格高于现货价格日寸，套利机会才有可能出现。（）
（多选题）
股指期货期现套利在（）情况下可以实施。
（多选题）
股指期货交易中很少出现逼仓现象，是由于（）。
