（题干）
现行国库券的利率为5%，证券市场组合平均收益率为15%，市场上A、B、C、D四种股票的β系数分别为0.91、1.17、1.8和0.52；B、C、D股票的必要收益率分别为16.7%、23%和10.2%。根据上述资料，回答下列问题。
A股票的必要收益率为（）。
A12.1%
B13.1%
C14.1%
D15%
正确答案
答案解析
（2）投资组合中A股票的投资比例=1/（1+3+6）=10%投资组合中B股票的投资比例=3/（1+3+6）=30%投资组合中C股票的投资比例=6/（1+3+6）=60%投资组合的β系数=0.91×10%+1.17×30%+1.8×60%=1.52投资组合的必要收益率=5%+1.52×（15%-5%）=20.2%
（3）该资产收益率与市场组合收益率的协方差=该资产的β系数×市场组合收益率的方差=0.91×0.6×0.6×100%=32.76%
（4）证券资产组合的方差=0.5×40%+0.5×55%+2×0.5×0.5×40%×55%=17.06%
假定投资者购买A、B、C三种股票的比例为1：3：6，则A、B、C投资组合的β系数和必要收益率分别为（）。
A1.52和20.2%
B1.31和20%
C1.52和10%
D1.31和20.2%
正确答案
答案解析
假定甲投资者按照1：1的比例购买A、B股票，A股票的标准差为40%，B股票的标准差为55%，两者的相关系数为0.5，则该资产组合收益率的方差为（）。
A52.25%
B22.56%
C17.06%
D90.25%
正确答案
答案解析
已知市场组合收益率的标准差为0.6，则A股票的收益率与市场组合收益率的协方差为（）。
A54.6%
B36%
C30.25%
D32.76%
正确答案
答案解析
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（单选题）
现行国库券的利率为5%，证券市场组合平均收益率为15%，市场上A、B、C、D四种股票的β系数分别为0.91、1.17、1.8和0.52；B、C、D股票的必要收益率分别为16.7%、23%和10.2%。根据上述资料，回答下列问题。已知市场组合收益率的标准差为0.6，则A股票的收益率与市场组合收益率的协方差为（）。
（单选题）
现行国库券的利率为5%，证券市场组合平均收益率为15%，市场上A、B、C、D四种股票的β系数分别为0.91、1.17、1.8和0.52；B、C、D股票的必要收益率分别为16.7%、23%和10.2%。根据上述资料，回答下列问题。假定投资者购买A、B、C三种股票的比例为1：3：6，则A、B、C投资组合的β系数和必要收益率分别为（）。
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