（单选题）
（ ）是根据风险资产的历史违约数据，计算在未来一定持有期内不同信用等级的客户/债项的违约概率。
ARiskCale模型
B死亡率模型
CCredit Monitor模型
DKPMG风险中性定价模型
正确答案
答案解析
略
相似试题
（单选题）
（）是根据风险资产的历史违约数据，计算在未来一定持有期内不同信用等级的客户/债项的违约概率。
（单选题）
根据历史数据研究，剩余额与总资产之比小于（ ）时，对商业银行的流动性风险是一个预警。
（单选题）
商业银行应至少（）计算压力风险价值，选用与商业银行自身的资产组合相关，给商业银行造成重大损失的连续的（）期间作为显著金融压力情景，并使用经该期间历史数据校准后的数据作为计算基础。
（单选题）
信用风险主管部门编写的内部评级体系报告，包括违约时和违约前一年基于评级的历史违约数据、评级迁徙分析以及对关键评级标准趋势变化的监控情况等，并每年应最少（）向高级管理层提交报告。
（单选题）
采用（）高级法的银行，如果历史数据能够证明同一风险暴露由多个保证人同时保证的信用风险缓释作用大于单个保证，银行可以考虑每个保证人对降低风险的贡献，并表现为违约损失率的下降。
（多选题）
已违约风险暴露的风险加权资产计量基于（）。
（单选题）
违约概率模型能够直接估计客户的违约概率，因此对历史数据的要求更高，需要商业银行建立一致、明确的违约定义，并且在此基础上积累至少（ ）年的数据。
（单选题）
银行采用内部评级法的，应当按照主权、金融机构、公司和零售等不同的风险暴露分别计算其（），在计算时按照未违约风险暴露和违约风险暴露进行区分。
（多选题）
未违约零售类风险暴露的风险加权资产计量基于单个资产池风险暴露的（）。
