第一只股票的期望收益为：E（r）=0.030+1.5×0.020=0.06
第二只股票的期望收益为：E（r）=0.034+1.1×0.020=0.056
由于第一只股票的期望收益高，所以投资于第一只股票的收益要大于第二只股票.相应地，第一只股票的收益序列方差大于第二只股票（0.0081>0.0072），即第一只股票的风险较大.从两只股票的Bδ2=1.5×1.5×0.0025=0.0056，占该股票全部风险的69.14%（即0.0056/0.0081×100%），而第二只股票有Bδ2=1.1×1.1×0.0025=0.0030，仅占总风险的41.67%（即0.0030/0.0072×100%）.
（简答题）
两只股票的收益序列和市场平均收益序列数据，得到如下两个回归方程：第一只：r=0.030+1.5rm第二只：r=0.034+1.1rm并且有E（rm）=0.020，δm=0.0025。第一只股票的收益序列方差为0.0081，第二只股票的收益序列方差为0.0072。试分析这两只股票的收益和风险状况。
正确答案
答案解析
略
相似试题
（简答题）
用两只股票的收益序列和市场平均收益序列数据，得到如下两个回归方程：第一只：r=0.030+1.5rm第二只：r=0.034+1.1rm并且有E（rm）=0.020，δ2m=0.0025。第一只股票的收益序列方差为0.0081，第二只股票的收益序列方差为0.0072。试分析这两只股票的收益和风险状况。
（简答题）
用两只股票的收益序列和市场平均收益序列数据，得到如下两个回归方程：第一只：r=0.021+1.4rm第二只：r=0.024+0.9rm并且有E（rm）=0.018，β2δ2m=0.0016。第一只股票的收益序列方差为0.0041，第二只股票的收益序列方差为0.0036。试分析这两只股票的收益和风险状况。
（单选题）
某只股票年初每股市场价值是30元，年底的市场价值是35元，年终分红5元，则该股票的收益是（）。
（单选题）
某只股票年初每股市场价值是25元，年底的市场价值是30元，年终分红3元，则该股票的收益率按照公式RP（P1+D-P0）/P0计算，得到该股票的年收益率是（）。
（单选题）
某股票的收益颁布的可能情况如下表所示，试计算该股票的年预期收益率为（）。
（简答题）
下表是某商业银行7个月的各项贷款余额和增长速度序列： 请完成表格中空余的单元。利用三阶滑动平均法预测6月份的增长率,并进一步计算贷款余额。
（单选题）
某人投资四种股票，投资状况见下表，则其所投资的股票组合的年预期收益率为（）。
（单选题）
上题中，若按照公式rp=1n（P1+D）-1nP0计算，则该股票的年收益率是（）。
（单选题）
比较牌马柯维茨有效边界上的证券组合PA和资本.市场线上的证券组合PB，相同风险的情况下PA的预期收益率RA与PB的预期收益率RB相比，有（）。
