（不定向）

套利定价模型表明（）。

A在市场均衡状态下，证券或组合的期望收益率完全由它所承担的因素风险所决定

B承担相同因素风险的证券应该具有相同期望收益率

C承担相同因素风险的证券组合应该具有相同的期望收益率

D期望收益率跟因素风险的关系，可由期望收益率的因素敏感性的线性函数所反映

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略

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