（多选题）
根据CAPM模型，影响特定股票预期收益率的因素有（）。
A无风险利率
B市场组合所要求的预期收益率
C特定股票的β系数
D特定股票的非系统性风险
正确答案
答案解析
略
相似试题
（单选题）
根据CAPM模型，贝塔值为1.0，阿尔法值为0的资产组合的预期收益率为（）
（多选题）
按资本资产定价模式，影响特定股票预期收益率的因素有（）
（单选题）
按照CAPM模型，假定市场预期收益率=15%，无风险利率=8%，XYZ证券的预期收益率=17%，XYZ的贝塔值=1.25，以下哪种说法正确（）
（单选题）
在因子模型中，若宏观因素f代表国内生产总值（GDP）非预期的变化，若舆论认为今年GDP将增长4%（即预期）。股票A对GDP变化的敏感度b=1.2。如果GDP实际只增长了3%，那么宏观因素f对股票A收益率的影响为（）。
（单选题）
无风险收益率和市场期望收益率分别是0.06和0.12。根据CAPM模型，贝塔值为1.2的证券X的期望收益率是（）
（多选题）
按照资本资产定价模型，确定特定股票必要收益率所考虑的因素有（）
（填空题）
证券估价模型中的（）便是把股票的价值与下一时期的预期股利、股票的要求收益和预期股利增长率联系起来。
（单选题）
假设资本资产定价模型成立，某股票的预期收益率为16%，贝塔系数（β）为2。如果市场预期收益率为12%，市场的无风险利率为（）。
（简答题）
假定无风险收益率为5％，贝塔值为1的资产组合市场要求的期望收益率是12％。则根据资本资产定价模型： （1）市场资产组合的期望收益率是多少？ （2）贝塔值为0的股票的期望收益率是多少？ （3）假定投资者正考虑买入一股票，价格为15元，该股预计来年派发红利0.5元，投资者预期可以以16.5元卖出，股票贝塔值β为0.5，该股票是否应该买入？（该股票是高估还是低估了）
