(单选题)
当资产的贝嗒系数β为1.5,市场组合的期望收益率为10%,无风险收益率为6%时,则该资产的必要收益率为()
A11%
B11.5%
C12%
D16%
正确答案
答案解析
略
相似试题
(简答题)
某公司持有A、B、C三种股票组成的投资组合,权重分别为40%、40%和20%,三种股票的β系数分别为1.5、0.6和0.5。市场平均报酬率为10%,无风险报酬率为4%。请计算该投资组合的风险报酬率。
(简答题)
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(判断题)
β系数被称为非系统风险的指数。()
(多选题)
影响公司资产组合的有关因素有()。
(多选题)
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(判断题)
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(单选题)
某公司第一年的股利是每股2.20美元,并以每年7%的速度增长。公司股票的β值为1.2,若无风险收益率为5%,市场平均收益率12%,其股票的市场价格为()。
(简答题)
某公司去年的股利D0是每股1.20美元,并以每年5%的速度增长。公司股票的β值为1.2,若无风险收益率为8%,风险补偿为6%,其股票的市场价格为多少?
(判断题)
财务杠杆系数为1.43表示当息税前利润下降1倍时,普通股每股利润将增加1.43倍。()