（判断题）
如果投资者预测股市将大幅下调，投资组合β系数将变大。（）
A对
B错
正确答案
答案解析
掌握股指期货套期保值交易实务。
相似试题
（判断题）
在熊市到来之际，投资者应选择那些低β系数的证券或组合，以减少因市场下跌而造成的损失。（）
（判断题）
一个只关心风险的投资者将选取最小方差组合作为最佳组合。（）
（多选题）
如果以组合的投资目标为标准对证券组合进行分类，那么，常见的证券组合类型包括（）。
（单选题）
目前某一基金的持仓股票组合的βs为1.2，如基金经理预测大盘将会下跌，他准备将组合的βf降至0.8，假设现货市值为1亿元，沪深300期货指数为3000点，则他可以在期货市场卖空的合约份数为（）。
（单选题）
一个只关心风险的投资者将选取（）作为最佳组合。
（判断题）
每个投资者将拥有同一个风险证券组合的可行域。（）
（判断题）
计算组合收益率时，投资期限一般用年来表示，如果期限不是整数，则转换为年。（）
（判断题）
马柯威茨提出的“不满足假设”为：如果两种证券组合具有相同的期望收益率，那么投资者总是选择方差较小的组合。（）
（单选题）
假设投资基金投资组合包括3种股票，其股票价格分别为50元、20元与10元，股数分别为10000股、20000股与30000股，β系数分别为0.8、1.5与1，假设上海股指期货单张合约的价值是100000元。则期货合约份数为（）份。
