（单选题）
假设某股票组合含N种股票，它们各自的非系统风险是互不相关的，且投资于每种股票的资金数相等。则当N变得很大时，投资组合的非系统风险和总风险的变化分别是（）。
A不变，降低
B降低，降低
C增高，增高
D降低，增高
正确答案
答案解析
略
相似试题
（填空题）
假设某股票组合含N种股票，它们各自的非系统风险是互不相关的，且投资于每种股票的资金数相等。则当N变得很大时，投资组合的非系统风险在（）。
（单选题）
假设某股票组合含N种股票，他们各自的非系统风险是互不相关的，且投资于每种股票的资金数相等.则当N变的很大时，投资组合的非系统风险和总风险的变化分别是（）
（单选题）
假设某一个投资组合由两种股票组成，以下说法正确的是（）。
（简答题）
某投资组合等比率地含有短期国债、长期国债和普遍股票，它们的收益率分别是5.5%、7.5%和11.6%，试计算该投资组合的收益率。
（简答题）
假设某股市四种股票的交易资料如下，假设基期股票价格指数为100，利用加权综合法以报告期交易量为权数求出股价指数。
（简答题）
假设某投资者选择了A、B两个公司的股票构造其证券投资组合，两者各占投资总额的一半。已知A股票的期望收益率为24%，方差为16%，B股票的期望收益为12%，方差为9%。请计算当A、B两只股票的相关系数各为： （1）ρAB=1 （2）ρAB=0 （3）ρAB=-1时，该投资者的证券组合资产的期望收益和方差各为多少？
（简答题）
某公司持有A、B、C三种股票构成的证券组合，三种股票所占比重分别为25%、35%和40%，其贝他系数分别为0.5、1和2，股票的市场收益率为12%，无风险收益率为5%。计算该证券组合的风险报酬率和必要收益率。
（单选题）
某公司想运用4个月期的S&P500指数期货合约来对冲某价值为$5，500，000的股票组合，该组合的β值为1.2，当时该指数期货价格为1100点。假设一份S&P500指数期货的合约量为$500，则有效对冲应卖出的指数期货合约数量为（）。
（单选题）
某公司的投资组合中有五种股票，所占比例分别为30％、20％、20％、15％、15％，β系数分别为0.8、1、1.4、1.5、1.7。假定市场上所有股票的平均收益率为10％，无风险收益率为6％。则该投资组合的必要收益率为（）
