（单选题）
如果以EVt表示期权在t时点的内在价值，x表示期权合约的协定价格，St表示该期权标的物在t时点的市场价格，m表示期权合约的交易单位，当x=9980、St=10000、m=10时，则每一看涨期权在t时点的内在价值为（）。
A0
B200
C-200
D20
正确答案
答案解析
掌握期权的内在价值、时间价值及期权价格影响因素。
相似试题
（多选题）
如果以EVt表示期权在t时点的内在价值，x表示期权合约的协定价格，St表示该期权标的物在t时点的市场价格，m表示期权合约的交易单位，则每一看跌期权在t时点的内在价值可表示为（）。
（单选题）
看涨期权的协定价格x大于该期权标的资产在t时点的市场价格S，并且该期权合约的交易单位为m，则该期权在t时点的内在价值等于（）。
（判断题）
期权的时间价值不易直接计算，一般以期权的实际价格减去内在价值求得。（）
（判断题）
一种期权有无内在价值以及内在价值的大小取决于该期权的协定价格与其标的物市场价格之间的关系。（）
（判断题）
实际上，无论是看涨期权还是看跌期权，也无论期权标的物的市场价格处于什么水平，期权的内在价值都必然大于或等于零，而不可能为负值。（）
（判断题）
金融期权的时间价值是指期权的买方如果立即执行该期权所能获得的收益。（）
（单选题）
在决定优先股的内在价值时，（）相当有用。
（单选题）
如果其他因素保持不变，在相同的协定价格下，远期期权的期权费应该比近期权的期权费（）。
（单选题）
在实际运用中，股票内在价值的计算模型较为接近实际情况的是（）。
