(多选题)
下列选项中说法正确的有()。
A当异方差出现时,最小二乘估计是有偏的和不具有最小方差特性
B当异方差出现时,常用的t和F检验失效
C异方差情况下,通常的OLS估计一定高估了估计量的标准差
D如果OLS回归的残差表现出系统性,则说明数据中不存在异方差性
E如果回归模型中遗漏一个重要变量,则OLS残差必定表现出明显的趋势
正确答案
答案解析
略
A当异方差出现时,最小二乘估计是有偏的和不具有最小方差特性
B当异方差出现时,常用的t和F检验失效
C异方差情况下,通常的OLS估计一定高估了估计量的标准差
D如果OLS回归的残差表现出系统性,则说明数据中不存在异方差性
E如果回归模型中遗漏一个重要变量,则OLS残差必定表现出明显的趋势