（判断题）
通常而言，相关性越小，组合的预期损失就越小。
A对
B错
正确答案
答案解析
投资组合的预期损失是组合中单笔业务的预期损失之和；非预期损失需要考虑相关性。通常而言，相关性越小，组合的非预期损失就越小。
相似试题
（判断题）
投资组合的非预期损失是组合中单笔业务的非预期损失之和。
（单选题）
通常，时间越长，银行面临的非预期损失（），所需的经济资本（）。
（单选题）
（）反映了可能发生损失的总额度，一般包括已使用的授信余额、应收未收利息、未使用授信额度的预期提取数量以及可能发生的相关费用等。
（判断题）
经济资本用于衡量银行的预期和非预期损失。
（单选题）
（）是银行盈利能力分析中既考虑预期损失，有考虑非预期损失，同时也是银行进行价值管理的核心指标。
（单选题）
（）是银行盈利能力分析中既考虑预期损失，有考虑非预期损失，同时也是银行进行价值管理的核心指标。
（单选题）
（）是银行盈利能力分析中既考虑预期损失，有考虑非预期损失，同时也是银行进行价值管理的核心指标。
（单选题）
（）是银行盈利能力分析中既考虑预期损失，有考虑非预期损失，同时也是银行进行价值管理的核心指标。
（单选题）
在未来一段时间内，一定置信度下，银行承担的风险可能超出预期损失的损失水平称为（）。
