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(多选题)

期权定价理论中,布莱克—斯科尔斯模型的基本假定有( )。

A无风险利率r为常数

B存在无风险套利机会

C市场交易是连续的,不存在跳跃式或间断式变化

D标的资产价格波动率为常数

E标的资产在期权到期时间之前不支付股息和红利

正确答案

来源:www.examk.com

答案解析

本题考查布莱克—斯科尔斯模型的基本假定。参见教材P28

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